Intraday Trading Strategies Excel

Usando o Excel para voltar testar estratégias de negociação Como fazer uma volta ao teste com o Excel, fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Eu usei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e eu também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar várias estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como rever um teste de uma estratégia comercial usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente precisa apenas do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária. Se você quer trabalhar e aprender a fazer uma volta com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Ir para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserir digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso. Quando eu baixei este arquivo, as melhores linhas pareciam assim: agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar. Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use as opções do menu Classificar dados para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia, eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para suportar as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico. Inserindo as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Parece assim: esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: se o dia da semana (convertido em um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta copiou, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas do meio-dia eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei a estratégia de Vencimento às Sextas - Bullish ou Bearish e escrevi esse artigo, usei uma abordagem muito similar com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era ver se as Frondas de Expiração eram geralmente de alta ou baixa. Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance. Carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Poste suas perguntas no fórum. Boa sorte e estratégia lucrativa de buscaFree Intraday Stock Data in Excel Esta planilha transfere enxertos intradiários em tempo real do Google. Você pode escolher o intervalo, o número de dias de negociação, o símbolo do ticker e a troca. O VBA está aberto e não está protegido por senha 8211. Você pode visualizar, editar e aprender com o código. Muitos sites oferecem citações históricas do final do dia 8211, que muitas vezes podem ser baixadas em uma planilha via uma API web programável. The Bulk Stock Quote Downloader. Por exemplo, recupera cotações de ações da Yahoo Finance. Os dados de estoque históricos intradiários são mais difíceis de encontrar que você geralmente precisa pagar para encontrar dados precisos sem omissões. No entanto, o Google Finance oferece uma API que permite o download de dados de preenchimento intradiário em um arquivo CSV. Esta planilha do Excel emprega esta API para baixar cotações de ações intradiárias nos últimos quinze dias. Basta inserir um ticker e o número de troca de dias de negociação anteriores (de 1 a 15) e o intervalo de tempo (você pode escolher entre 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min ou 1 hora de uma queda - down menu) Depois de clicar em um botão, a planilha se conecta ao Google Finance e importa os dados históricos intraday. Você obtém o Tempo, Abrir, Baixo, Alto, Fechar e Volume Negociado. A coluna A contém dados de data e hora codificados. Você vê um deslocamento de fuso horário, marca de horário (que é repetido se o preenchimento for superior a um dia) e um número. O carimbo de data / hora é da forma a1404826200 (os números após o 8220a8221 diferem). Este é um carimbo de hora do Unix O deslocamento do fuso horário é um deslocamento constante do carimbo de data / hora Os números abaixo do carimbo de data / hora (na coluna A) são múltiplos inteiros do intervalo de preenchimento A conversão desses dados para uma data e hora significativas leva alguns passos. No tempo de Unix, o início de cada dia de negociação é timeStamp timeZoneOffset 60 No tempo de Unix, cada intervalo de tempo subseqüente é timeStamp timeZoneOffset 60 intervalo de preenchimento inteiro inteiro Você, então, converte para um carimbo de hora do Excel transformando para um selo de hora do Excel com esta equação: ( Tempo do Unix) 86400 25569 formatando o carimbo de hora do Excel para uma data e hora (por exemplo, alterando o formato do número para NumberFormat 8220d mmm aaaah: mm8221) Essas etapas são automatizadas pelo VBA na planilha. O VBA pode ser visualizado e editado. Com os dados fornecidos por esta ferramenta, você pode testar estratégias de negociação, plotar indicadores técnicos e gerar sinais de compra-venda. Tudo isso pode ser executado dentro do Excel e mecanizado com VBA. 35 pensamentos sobre ldquo Free Intraday Stock Data no Excel rdquo Price Weston diz: Ótimo exemplo. Eu estou convertendo o download para que ele seja atribuído a variáveis ​​e depois manipulando-o para que eu possa apenas escrever uma lista final de dados dohlcv para gráficos. Algo como: Dim oHTML como novo HTMLDocument Dim oDoc como Object Dim lines As Variant Set oDoc oHTML. createDocumentFromUrl (url, vbNullString) Do: DoEvents: Loop até oDoc. ReadyState 8220complete8221 linhas Split (oDoc. DocumentElement. outerHTML, vbNewLine) 8216 e assim por diante . Um problema menor no código é que as conexões de dados criadas pelo. QueryTables. Add acumulam se não foram excluídas. Isso me causou problemas no passado, quando milhares de conexões antigas diminuíram tudo de forma misteriosa. Anurag Prasad diz: como faço para garantir que os dados sejam atualizados automaticamente a cada minuto ou a cada 5 minutos sem que eu clique no botão Obter dados Anton Sachs diz: use uma função Timer Sir8230 você pode fornecer o código para atualização automática após 1 minuto . E também quer perguntar se é possível obter os dados de duas ações no mesmo excel ou na mesma página (que seria b grt) desde então. Estou tentando o comércio de distribuição para que eu possa traçar a propagação entre duas ações para comprar intraday sinal de venda8230 Obrigado, responda Estou animado com esta nova estratégia. Ou qualquer xpert que possa me ajudar com a improvisação deste gil razial diz: Oi, obrigado por uma ótima ferramenta, você sabe se eu vou executar um loop (em C) e pedir ao Google informações sobre muitos tickers, digamos 100 por vez, Ele pode me impedir de seus serviços. Você pensa que eu preciso de algum sono, como a base de dados do Mestre livre de planilhas Posts recentesIntraday Setup - padrão de quebra de OpenHighLow - sem gráficos, apenas excel Configuração Intraday - padrão de quebra de OpenHighLow - sem gráficos, apenas excel Eu sempre fui muito confortável quando troquei Método intraday, que é muito simples, não gosto de monitorar o gráfico sempre, não gosto de modificar minhas ordens para cada movimento de dia intradía selvagem, não gosto de ignorar meu intervalo de almoço apenas porque estou fazendo intradia. Eu uso para negociar o método NR7 para intraday, eu estava muito confortável, mas eu enfrentei os altos desvios, quando eu testei a configuração NR7 por 6 anos de dados, o desembarque era maior e não havia lucros suficientes. Com esta configuração, acredito que posso trocar confortavelmente sem muito estresse durante as horas de negociação. Eu testei novamente este método com dados de EOD em excel com estoques líquidos altos, os resultados foram muito satisfatórios. Menos redução, a porcentagem de vitoria foi alta quando comparada a outras configurações intradiárias como o método NR7 ou ORB. É o método de negociação. Anote os dias anteriores. O preço elevado e o mercado após o mercado abre hoje, aguarde até que o preço arrase os altos de ontem e, quando cheque roto, se aberto de hoje hoje a baixa naquele momento, se sim for long com Stop loss como preço baixo de hoje. Entrada para nota curta em dias anteriores Preço baixo e depois do mercado abre hoje, aguarde até que o preço desça os dias de ontem e, quando chequeado, verifique se o horário de hoje está aberto hoje em alta naquele momento, se sim for curto com a perda de parada como preço alto de hoje. Stop Loss: conforme explicado acima Loss Loss Loss: com base no indivíduo, não mantenho a perda de paragem final. (Qualquer sugestão seria útil) Alvo. Com base no indivíduo, não mantenho alvos, prefiro sair no EOD. (Qualquer sugestão seria útil) Sair: Sair no final do dia. Lacunas: durante o intervalo, se o preço aberto de hoje for bem acima dos ontem de alta e hoje aberto hoje baixo, nós vamos por muito tempo. (Com certeza, não podemos obter preço aberto, mas a ideia é longa o mais rápido possível com dias baixos como perda de parada). Vice-versa para a diferença. Eu fiz o suficiente de teste de volta e troca de papel, será negociado esta configuração em breve. Qualquer sugestão para melhorar a configuração seria realmente útil para todos. Última edição por Cubt 14 de março de 2014 às 07:30 horas. Razão: resultado de Excel corrigido Re: Configuração Intraday - Padrão de fuga OpenHighLow - Sem Gráficos, Apenas excel Você sugeriu esta configuração anteriormente para ações NR7 uma semana antes. Desde então, tenho observado esta configuração apenas para ações NR7 por 1 semana. (Tempo muito curto para decidir qualquer coisa). Mas ainda há uma sugestão. IMO, mínimo recente de 5 minutos como TSL pode ser considerado como protege o lucro. Postado originalmente por sangi79 Uma dúvida, irmão. Desculpe se é uma bobagem. Abhig10 mencionou no outro tópico que o afl criado para esta estratégia repintará. Do mesmo modo, existe a possibilidade de pintar na folha de Excel. Depois de comprar, se atingiu o dia de SL baixa, obtemos um novo dia baixinho baixo enquanto baixamos os dados do EOD. Como devemos testar com dados do EOD em excel wo repintando Estou muito interessado nesta estratégia. Sim, esse é o problema com os dados de retorno do eod, pode ter perdido a data em que os dias baixos foram quebrados antes do eod. É por isso que solicitei o Afl, para que eu possa fazer o teste com dados intraday.